| Titre : |
Econométrie : méthodes et applications |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
Bruno CREPON, Auteur ; Nicolas JACQUEMET, Auteur |
| Mention d'édition : |
2e édition |
| Editeur : |
Louvain-la-Neuve : De Boeck Supérieur |
| Année de publication : |
2018 |
| Importance : |
1 vol. (453 p.) |
| Format : |
25 cm |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-2-8041-7476-7 |
| Langues : |
Français (fre) |
| Mots-clés : |
Econométrie Modèles économétriques |
| Index. décimale : |
10-5212 ECONOMETRIE |
| Cote : |
10-5212 CRE |
| Réf. bibliographique : |
CREPON Bruno & JACQUEMET Nicolas (2018), Econométrie : méthodes et applications, 2e édition, De Boeck Supérieur, 453 pages. |
| Table des matières : |
P. 1. Chapitre 1. Introduction
P. 27. Chapitre 2. L'estimateur des Moindres Carrés Ordinaires
P. 65. Chapitre 3. Les MCO sous hypothèse de normalité des perturbations
P. 85. Chapitre 4. Estimation sous contraintes linéaires
P. 107. Chapitre 5. Propriétés asymptotiques de l'estimateur des MCO
P. 125. Chapitre 6. Remises en cause des hypothèses de sphéricité
P. 141. Chapitre 7. Données en coupe : traitement de l'hétéroscédasticité
P. 161. Chapitre 8. Séries temporelles : traitement de l'auto-corrélation
P. 181. Chapitre 9. Remises en cause de l'hypothèse d'identification
P. 235. Chapitre 10. Estimateur par variables instrumentales
P. 277. Chapitre 11. Économétrie des données de panel I
P. 311. Chapitre 12. Estimateurs de la Méthode des Moments
P. 345. Chapitre 13. Économétrie des données de panel II : Modèles dynamiques
P. 359. Chapitre 14. Variables dépendantes limitées
P. 393. Annexe A. Rappels d'algèbre linéaire et de statistiques
P. 413. Liste des abréviations
P. 415. Liste des notations
P. 423. Références bibliographiques
P. 431. Liste des Applications
P. 435. Liste des illustrations
P. 441. Index |
Econométrie : méthodes et applications [texte imprimé] / Bruno CREPON, Auteur ; Nicolas JACQUEMET, Auteur . - 2e édition . - Louvain-la-Neuve : De Boeck Supérieur, 2018 . - 1 vol. (453 p.) ; 25 cm. ISBN : 978-2-8041-7476-7 Langues : Français ( fre)
| Mots-clés : |
Econométrie Modèles économétriques |
| Index. décimale : |
10-5212 ECONOMETRIE |
| Cote : |
10-5212 CRE |
| Réf. bibliographique : |
CREPON Bruno & JACQUEMET Nicolas (2018), Econométrie : méthodes et applications, 2e édition, De Boeck Supérieur, 453 pages. |
| Table des matières : |
P. 1. Chapitre 1. Introduction
P. 27. Chapitre 2. L'estimateur des Moindres Carrés Ordinaires
P. 65. Chapitre 3. Les MCO sous hypothèse de normalité des perturbations
P. 85. Chapitre 4. Estimation sous contraintes linéaires
P. 107. Chapitre 5. Propriétés asymptotiques de l'estimateur des MCO
P. 125. Chapitre 6. Remises en cause des hypothèses de sphéricité
P. 141. Chapitre 7. Données en coupe : traitement de l'hétéroscédasticité
P. 161. Chapitre 8. Séries temporelles : traitement de l'auto-corrélation
P. 181. Chapitre 9. Remises en cause de l'hypothèse d'identification
P. 235. Chapitre 10. Estimateur par variables instrumentales
P. 277. Chapitre 11. Économétrie des données de panel I
P. 311. Chapitre 12. Estimateurs de la Méthode des Moments
P. 345. Chapitre 13. Économétrie des données de panel II : Modèles dynamiques
P. 359. Chapitre 14. Variables dépendantes limitées
P. 393. Annexe A. Rappels d'algèbre linéaire et de statistiques
P. 413. Liste des abréviations
P. 415. Liste des notations
P. 423. Références bibliographiques
P. 431. Liste des Applications
P. 435. Liste des illustrations
P. 441. Index |
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